Saray, kendileri için Via Toledo üzerinde asil bir saray isteyen Flaman Zevallos ailesinin isteği üzerine Cosimo Fanzago tarafından 1637-1639 yılları arasında inşa edilmiştir. Ancak binanın içinde, giriş kapısından geçer geçmez, sağ tarafta Colonna ailesinin soylu arması ve onlara adanmış kısa bir mermer gravür görülebilir. Bu armanın ana kapının üzerindeki armayla aynı olması, bu iki parçanın sonradan eklendiğini düşündürmektedir.Yıllar geçtikçe saray el değiştirmiş ve neredeyse bir asır sonra ancak 1920 yılında tekrar saray haline gelmiştir. Sarayın yeni sahibi Banca Commerciale idi.Saray aristokrat bir daire olarak ziyaret edilebilir ve ayrıca yaklaşık 120 resim ve heykel içeren bir sanat galerisine sahiptir.Yeni düzeniyle gerçek bir müze olan sarayda, 17. yüzyıldan 20. yüzyılın başlarına kadar Napoli şehriyle ilgili birçok başyapıtın yer aldığı 120'den fazla eser bulunmaktadır. Sadece Caravaggio'nun, daha doğrusu son Caravaggio'nun görkemli Aziz Ursula'nın Şehit Edilişi değil, aynı zamanda birçok başka başyapıt da yer alıyor. 'Şehitlik', büyük ustanın 1610 yılında, dramatik ölümünden sadece birkaç hafta sonra Napoli şehrinden ayrılmadan önce yaptığı son tabloydu. Tablo, ailesinin koruyucu azizi Aziz Ursula olan Cenevizli banker Marcantonio Doria tarafından sipariş edilmiş ve Caravaggio tarafından tam da Napoli'den kaçmak üzere olduğu için kısa bir süre içinde gerçekleştirilmiştir.
