Палац був побудований між 1637 і 1639 роками Козімо Фанзаго на замовлення фламандської родини Зевалло, яка хотіла мати дворянський палац на вулиці Толедо. Всередині будівлі, однак, як тільки ви проходите через вхідні двері, ви можете побачити праворуч дворянський герб родини Колонна з короткою мармуровою гравіюванням, присвяченою їм. Герб такий самий, як і над головними дверима, що дозволяє припустити, що ці дві частини були додані лише пізніше.Минали роки, палац переходив з рук в руки, і лише у 1920 році, через майже століття, він знову став одним цілим. Новим власником став Комерційний банк.Палац можна відвідати як аристократичну квартиру, а також як картинну галерею з близько 120 картинами і скульптурами.Справжній музей з новим плануванням, в якому представлено понад 120 робіт, серед яких багато шедеврів, пов'язаних з Неаполем з 17-го століття до початку 20-го століття. Не лише чудове "Мучеництво святої Урсули" Караваджо, чи то пак останнього Караваджо, а й багато інших шедеврів. "Мучеництво" було останньою картиною великого майстра перед тим, як він покинув Неаполь у 1610 році, всього за кілька тижнів після своєї драматичної смерті. Картина була замовлена генуезьким банкіром Маркантоніо Доріа, сім'я якого мала святу Урсулу як свою покровительку, і була виконана Караваджо за короткий час саме тому, що він збирався тікати з Неаполя.
